Cesko は、価格系列、取引量、マクロ経済指標から何百万ものデータ ポイントを継続的に収集して評価します。出力は将来の予測ではなく、チャートを手動で表示するときに人間の目が通常見逃してしまう、繰り返し発生するパターンの特定です。
絶対的な概要が推定値に置き換わります。ポートフォリオの結果、アルゴリズムのアクティビティ、行われた調整の正当性が記載された構造化されたレポートを毎日受け取ります。目標は、システムと投資家の間で情報の非対称性をゼロにすることです。
パフォーマンス レポートは 1 日に 1 回生成され、現在のステータスだけでなく、前期間との比較も含まれます。
各ポートフォリオ調整は、その調整につながった特定のデータ刺激によって文書化されます。どの決定も「ブラックボックス」ではありません。
コスト構造は、個別の価格表なしで、パフォーマンス数値と同じ方法で各レポートに表示されます。
各ポートフォリオに対して同じ順序で繰り返し実行される 3 つのステップ。
このシステムは、市場、マクロ経済、セクターのデータを公的に入手可能な情報源から収集します。データは、さらなる処理のために均一な形式に正規化されます。
各ポジションは、ボラティリティ、ポートフォリオとの相関性、および外部ショックに対する感受性について評価されます。出力はリスク スコアであり、主観的な推定値ではありません。
リスク スコアに基づいて、システムは割り当ての調整を提案します。この推奨事項は、市場センチメントの短期的な変動ではなく、投資家の事前に設定された制限を尊重します。
新規投資家の主な懸念は、性急な決定によって引き起こされる資本の損失です。 Cesko は、推奨事項だけでなく、アーキテクチャ レベルでこの問題に対処します。
システムは、事前に定義された暴露制限に従って動作します。提案されたポートフォリオ調整がこれらの制限を超える場合、自動的に調整されるか、手動承認のために保留されます。
アルゴリズムによる保護機能により、ユーザーによる衝動的な介入も防止されます。各手動注文は、確認される前にポートフォリオの現在のリスク プロファイルと比較されます。
アカウントの作成には数分かかります。リスク プロファイルは、推定ではなく、登録時に提供したデータに基づいて分析されます。